Eddie Redmayne, durante un'intervista del 2015 su The Danish Girl pubblicata dal The Indipendent, ha rivelato di essersi sentito a disagio, esattamente come tutti gli altri membri del cast e della troupe presenti sul set quel giorno, durante le riprese della sua scena di nudo integrale.
Nel film Eddie interpreta la pittrice transgender Lili Elbe, una delle prime persone conosciute a subire un intervento chirurgico di riassegnazione sessuale. Durante una scena della pellicola il suo personaggio si infila il pene tra le gambe, al fine di imitare l'aspetto di una vagina, mentre se ne sta nudo davanti ad uno specchio.
"Ogni volta che ti spogli di fronte a una troupe è imbarazzante, sia per loro che per te", ha confessato l'attore. "Non è che noi attori abbiamo un modo speciale per sentirci sempre a nostro agio. Sarebbe esattamente come se ognuno di voi decidesse di spogliarsi davanti a 30 persone, sconosciuti per la maggior parte".
Redmayne ha anche raccontato un altro aspetto interessante della sua esperienza sul set: "Camminando semplicemente su un set pieno di uomini, vestito da donna, ti rendi di conto di quanto è diverso il modo in cui tutti ti trattano... ti guardano, ti scrutano, ti giudicano. Molte delle donne con cui ho lavorato, a questo proposito, mi hanno semplicemente detto: 'Benvenuto nel nostro mondo'".
Eddie Redmayne, preparandosi per il ruolo di Lili, ha letto storie vere di persone trans, ha studiato la loro arte e ha incontrato le comunità trans di Los Angeles. L'attore, inoltre, ha dichiarato sin dall'inizio di essere consapevole di avere molte ricerche da fare al fine di poter regalare al pubblico una performance convincente in The Danish Girl.