Bill Murray ha rotto il ghiaccio con Naomi Watts in modo simpatico dopo aver girato una scena di sesso per il film St. Vincent. L'attrice australiana infatti all'inizio non era del tutto a suo agio, cosa di cui si accorsero sia Murray che il regista Theodore Melfi. Per alleggerire l'atmosfera, l'attore - noto in passato per non essere sempre stato molto amichevole sul set, anche con sodali di vecchia data - aspettò lo stop di Melfi dopo il primo ciak e poi chiese alla collega "Allora, ti vedi con qualcuno?". Lei scoppiò a ridere e da quel momento in poi il rapporto lavorativo con Murray andò a gonfie vele.
St. Vincent, uscito nel 2014, è la storia dell'improbabile amicizia tra un ragazzino reduce dal divorzio dei genitori e il suo misantropico vicino di casa, interpretato da Bill Murray. Al suo fianco ci sono, tra gli altri, Naomi Watts, Melissa McCarthy e il comico irlandese Chris O'Dowd. Alla regia invece c'è l'allora esordiente Theodore Melfi, che successivamente ha conquistato critica e pubblico con Il diritto di contare, e ha nuovamente diretto O'Dowd e McCarthy nel dramma The Starling, attualmente in post-produzione.
Murray è recentemente apparso in On the Rocks, il nuovo lungometraggio di Sofia Coppola disponibile su Apple TV+, e prossimamente lo vedremo in The French Dispatch di Wes Anderson, che doveva debuttare lo scorso maggio al Festival di Cannes, annullato a causa dell'emergenza sanitaria. Nell'ottobre del 2019 è stato uno degli ospiti della Festa del Cinema di Roma, dove ha ricevuto un Premio alla Carriera e partecipato a un surreale incontro con il pubblico, nel corso del quale lui e Anderson - invitato come moderatore - hanno preferito non avvalersi della traduzione per gran parte della conversazione. Nel 2021 sarà anche nel cast di Ghostbusters: Legacy, nuovo sequel del film di culto del 1984 dove lui interpretava lo scienziato Peter Venkman.