Margot Robbie si era presentata a un'audizione per un ruolo in American Horror Story: Asylum, andato in onda nel 2012, ma l'attrice non è stata scelta.
Nello show prodotto da Ryan Murphy hanno invece recitato Jessica Lange, Sarah Paulson, Evan Peters, Lily Rabe, Chloë Sevigny, Clea DuVall, Adam Levine, e Jenna Dewan.
Un'apparizione magnatica
Il casting director Eric Dawson ha raccontato che Margot Robbie aveva fatto un'audizione per un ruolo di cui non ha svelato i dettagli in American Horror Story. Durante un episodio di In The Envelope: The Actor's Podcast, ha raccontato: "Quella di Margot è probabilmente una delle mie audizioni preferite di sempre, ed era proprio prima che emergesse. Era una tale star". Dawson ha aggiunto: "Era folle, il suo appeal da star era evidente quando è entrata nella stanza. Anche se non ha ottenuto quel ruolo, quella è stata una di quelle situazioni in cui un casting director pensa: 'Questa è una star, cosa facciamo con lei?'". Eric ha sottolineato: "Immediatamente, tuttavia, è stata fuori dalle nostre possibilità di assumerla. Ma quella è la parte realmente divertente del casting, ovvero vedere le persone le cui carriere sono in ascesa".
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Nel 2012 Margot Robbie aveva da poco concluso il suo impegno nella serie Pan Am e poco dopo è diventata una star grazie al film The Wolf of Wall Street, diretto da Martin Scorsese.