Il nono episodio di questa stagione di American Horror Story si apre con una sequenza che vede Dylan McDermott durante una seduta psicoanalitica, ma stavolta nel ruolo di paziente: Johnny Morgan, questo il nome del suo personaggio - che incontriamo nel 2012 - chiede l'aiuto di una terapeuta, la dottoressa Gardner, che è specializzata nel trattare disturbi compulsivi con l'ipnosi. Mentre ascolta il suo nuovo paziente, la Gardner non immagina certo che Morgan le racconterà di quando scuoiava gatti, da bambino - anche perchè lei è abituata a trattare disturbi meno gravi - e soprattutto di come questo "gioco" si sia poi trasformato nell'ossessione di uccidere e scuoiare fanciulle indifese. Prima di uccidere la dottoressa, Johnny aggiunge che ha scoperto chi erano i suoi genitori e che da quando ha preso in affitto la casa in cui aveva vissuto suo padre, le voci nella sua testa lo istigano ad uccidere. Il suo vero nome infatti non è Morgan, ma Thredson e lui è il figlio di Bloodyface.
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Nel frattempo, al Briarcliff, un'altra ospite insiste di aver subito un tentativo di stupro: Suor Jude, che un tempo guidava l'istituto con pugno di ferro, ormai è solo una paziente come tante, e quelli che erano stati i suoi collaboratori, adesso provano soddisfazione a riservarle lo stesso trattamento crudele riservato a tutti gli ospiti. Jude insiste di aver ucciso Emerson (il serial killer "natalizio" dello scorso episodio) perchè questi voleva stuprarla, ma Emerson è vivo e sostiene che in realtà Jude ha ucciso Frank, la guardia. In realtà Emerson ha visto Suor Mary Eunice con le sembianze di Suor Jude, mentre tagliava la gola al guardiano, e testimonia di aver assistito all'omicidio. Altre testimonianze a sfavore di Jude arrivano da suor Claudia e dal monsignor Howard, i quali affermano che Jude aveva assunto atteggiamenti strani negli ultimi tempi, ed era arrivata ad accusare suor Mary Eunice di essere il Diavolo.
Eunice intanto prova a lusingare il Monsignore chiedendogli di contare pure su di lei, se vorrà proseguire la sua carriera ecclesiastica con l'ambizione di diventare Papa e andare a Roma, ma il sogno di Howard sarà interrotto bruscamente dall'incontro con Emerson, quando i due si ritroveranno nella cappella del Briarcliff a pregare. Il monsignore, incautamente, vede nel serial killer apparentemente trasformato dalla fede un'opportunità di far carriera e decide di battezzarlo in un'ampia vasca colma di acqua, dove Emerson lo assalirà, per poi crofiggerlo ancora agonizzante e in modo spettacolare, al posto del Cristo che è dietro l'altare.
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La sequenza più intensa, tra quelle che vedono coinvolta la giornalista, è quella in cui Lana incontra Jude nella sala comune. Ormai Jude è una paziente come lei e le chiede scusa per quello che le ha fatto e anche se non sarà facile conquistare la sua fiducia, ci proverà.
Kit, dopo aver registrato la confessione del dottore, incontra il dottor Arden, il quale si dimostra particolarmente gentile nei suoi confronti, e gli spiega che adesso ha le prove sulla storia degli alieni che aveva raccontato, e dopo avergli mostrato il calco di una delle impronte lasciate dagli esseri, gli spiega di essere convinto che gli extraterrestri lo stiano studiando per tentare degli esperimenti eugenetici su di lui, e che si sono manifestati sempre subito dopo che egli ha avuto dei rapporti sessuali con le sue donne, Alma e Grace. A questo punto Arden propone a Kit un contro-esperimento coraggioso - che intimorisce persino un medico esperto come lui - portare il ragazzo in punto di morte con un'iniezione nel cuore per richiamare gli alieni, e poi riportarlo in vita con un'altra iniezione di atropina e adrenalina. Pur di rivedere Alma, Kit è disposto a tutto, anche a morire e così permette al dottor Arden di "ucciderlo". In quel momento, strane luci si manifestano nel laboratorio, e quando Arden le segue scopre una realtà sconcertante: Grace, seduta sul pavimento, visibilmente incinta e assistita da Pepper.
Considerato che mancano pochi episodi alla conclusione di Asylum, ci si aspetta che la storyline degli alieni sarà spiegata e conclusa entro breve, magari proprio con il decimo episodio - che secondo Evan Peters sarà decisivo, perchè vedrà uscire di scena altri personaggi - augurandosi che la qualità possa essere quella dei primi sette episodi di questa stagione.