Le riprese de La mia Africa furono estremamente rocambolesche per Meryl Streep: sul set della pellicola l'attrice fu costretta ad affrontare circostanze molto pericolose, tra momenti ad alta tensione e imprevisti, essendo spesso costretta a recitare nei pressi di animali selvaggi come leoni e ippopotami.
In una scena del film Karen Blixen, il personaggio interpretato dalla Streep, viaggia attraverso terre anguste al fine di portare dei carri di rifornimento al reggimento di suo marito. Durante la notte un leone attacca uno dei buoi e Karen cerca di respingerlo con una frusta.
La Streep fu rassicurata dal regista per le riprese di questa scena: le zampe posteriori del leone sarebbero state legate dai membri della troupe al fine di non permettere all'animale di avvicinarsi troppo. Quando arrivò il momento di girare la scena il leone però riuscì a slegarsi e si avvicinò alla Streep molto più del previsto.
La paura è palpabile sul viso dell'attrice durante la sequenza e il terrore stampato sul suo volto è assolutamente autentico. Invece, per le riprese della scena in cui si lava i capelli, la Streep, secondo quanto dichiarato dai membri della troupe, era estremamente nervosa visto che la scena avrebbe avuto luogo nei pressi di alcuni ippopotami molto irascibili e territoriali.